Сравнение RQP.TO с MFT.TO
RQP.TO (RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF) and MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RQP.TO returned 1.75%/yr vs 3.75%/yr for MFT.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RQP.TO и MFT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQP.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у MFT.TO с доходностью 2.72%.
RQP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
MFT.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам RQP.TO и MFT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQP.TO RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.35% | 4.15% | 6.22% | 6.87% | -8.19% | -2.20% | 1.15% |
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 2.72% | 0.81% | 8.84% | 11.99% | -6.31% | 5.56% | 2.92% |
Correlation
The correlation between RQP.TO and MFT.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between RQP.TO and MFT.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQP.TO vs. MFT.TO — Ранг доходности на риск
RQP.TO
MFT.TO
Сравнение RQP.TO c MFT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RQP.TO | MFT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.20 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 2.17 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.61 | 5.19 | +21.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RQP.TO и MFT.TO
Максимальная просадка RQP.TO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки MFT.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQP.TO и MFT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQP.TO | MFT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -20.87% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -1.33% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -3.40% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -7.45% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.38% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.55% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQP.TO и MFT.TO
Текущая волатильность для RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) составляет 0.33%, в то время как у Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что RQP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQP.TO | MFT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.79% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 1.80% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 2.58% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.71% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 5.10% | -1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQP.TO и MFT.TO
Дивидендная доходность RQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности MFT.TO в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 8.28% | 8.57% | 9.44% | 10.40% | 6.26% | 3.89% | 6.18% | 6.97% | 6.14% | 4.84% | 3.94% |
RQP.TO RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.70% | 3.58% | 3.25% | 3.18% | 2.67% | 2.29% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RQP.TO and MFT.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: RBC and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для RQP.TO и MFT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор