Сравнение RQP.TO с DXO.TO
RQP.TO (RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF) and DXO.TO (Dynamic Active Crossover Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RQP.TO returned 1.75%/yr vs 2.76%/yr for DXO.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RQP.TO и DXO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQP.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у DXO.TO с доходностью 1.76%.
RQP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
DXO.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RQP.TO и DXO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQP.TO RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.35% | 4.15% | 6.22% | 6.87% | -8.19% | -2.20% | 1.15% |
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 1.76% | 6.82% | 6.51% | 11.28% | -12.16% | 5.03% | 6.80% |
Correlation
The correlation between RQP.TO and DXO.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQP.TO vs. DXO.TO — Ранг доходности на риск
RQP.TO
DXO.TO
Сравнение RQP.TO c DXO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) и Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RQP.TO | DXO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 2.32 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.61 | 10.03 | +16.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RQP.TO и DXO.TO
Максимальная просадка RQP.TO за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки DXO.TO в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQP.TO и DXO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQP.TO | DXO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -17.61% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -2.41% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -3.78% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | -15.91% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.61% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.94% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.56% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQP.TO и DXO.TO
Текущая волатильность для RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) составляет 0.33%, в то время как у Dynamic Active Crossover Bond ETF (DXO.TO) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что RQP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQP.TO | DXO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.92% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 2.65% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 3.34% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 5.63% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 7.73% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQP.TO и DXO.TO
Дивидендная доходность RQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DXO.TO в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXO.TO Dynamic Active Crossover Bond ETF | 5.32% | 5.55% | 5.61% | 5.65% | 5.29% | 4.15% | 4.20% | 3.96% | 4.31% | 2.15% |
RQP.TO RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.70% | 3.58% | 3.25% | 3.18% | 2.67% | 2.29% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RQP.TO and DXO.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: RBC and Dynamic.
Подберите оптимальное распределение для RQP.TO и DXO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор