PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQFI.L с XCHA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, RQFI.L returned 6.41%/yr vs 10.13%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RQFI.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RQFI.L торгуется в GBp, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у XCHA.L с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции RQFI.L уступали акциям XCHA.L по среднегодовой доходности: 6.41% против 10.13% соответственно.

RQFI.L

1 день
-0.73%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.58%
6 месяцев
11.37%
1 год
38.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
6.41%

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.40%
1 год
43.22%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.17%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQFI.L и XCHA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.58%18.47%15.28%-18.09%-17.88%-1.05%33.54%29.68%-23.59%20.20%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.86%20.82%18.05%-15.45%-15.25%4.22%41.57%35.22%-19.79%23.54%

Correlation

The correlation between RQFI.L and XCHA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2014 г.

0.89

The correlation between RQFI.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RQFI.L и XCHA.L

Секторы
RQFI.L
XCHA.L

Технологии

26.3%
26.9%

Финансовые услуги

20.4%
20.0%

Промышленность

16.6%
16.5%

Сырьевые материалы

10.7%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.5%

Здравоохранение

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Энергетика

2.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.6%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

RQFI.L
26.3%
XCHA.L
26.9%

Финансовые услуги

RQFI.L
20.4%
XCHA.L
20.0%

Промышленность

RQFI.L
16.6%
XCHA.L
16.5%

Сырьевые материалы

RQFI.L
10.7%
XCHA.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

RQFI.L
7.4%
XCHA.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

RQFI.L
6.7%
XCHA.L
6.5%

Здравоохранение

RQFI.L
4.9%
XCHA.L
4.7%

Коммунальные услуги

RQFI.L
3.0%
XCHA.L
2.8%

Энергетика

RQFI.L
2.8%
XCHA.L
3.0%

Коммуникационные услуги

RQFI.L
0.8%
XCHA.L
1.6%

Недвижимость

RQFI.L
0.5%
XCHA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с CA3S.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.L

Доходность на риск

RQFI.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.62

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.44

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

6.92

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.89

19.40

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.LXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RQFI.L и XCHA.L

Максимальная просадка RQFI.L за все время составила -47.55%, примерно равная максимальной просадке XCHA.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQFI.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-47.42%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-6.22%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-24.78%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-36.96%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-39.52%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-1.17%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-18.80%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.22%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.L и XCHA.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) составляет 5.18%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RQFI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQFI.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.66%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

11.49%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.44%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

21.49%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

22.57%

+0.03%

Сравнение комиссий RQFI.L и XCHA.L

RQFI.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.L и XCHA.L

Дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как XCHA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RQFI.L and XCHA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XCHA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQFI.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор