PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQFI.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds from Xtrackers - RQFI.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while AH50.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, RQFI.L returned 6.41%/yr vs 8.54%/yr for AH50.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RQFI.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции RQFI.L уступали акциям AH50.L по среднегодовой доходности: 6.41% против 8.54% соответственно.

RQFI.L

1 день
-0.73%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.58%
6 месяцев
11.37%
1 год
38.35%
3 года*
9.52%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
6.41%

AH50.L

1 день
-0.33%
1 месяц
1.26%
С начала года
12.83%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.28%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQFI.L и AH50.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.58%18.47%15.28%-18.09%-17.88%-1.05%33.54%29.68%-23.59%20.20%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		12.83%17.73%19.83%-17.39%-11.62%-5.13%24.28%29.19%-16.69%22.45%

Correlation

The correlation between RQFI.L and AH50.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2016 г.

0.80

The correlation between RQFI.L and AH50.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RQFI.L и AH50.L

Секторы
RQFI.L
AH50.L

Технологии

26.3%
27.6%

Финансовые услуги

20.4%
11.4%

Промышленность

16.6%
20.4%

Сырьевые материалы

10.7%
14.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.5%

Здравоохранение

4.9%
6.1%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Энергетика

2.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.8%

Недвижимость

0.5%
0.7%

Технологии

RQFI.L
26.3%
AH50.L
27.6%

Финансовые услуги

RQFI.L
20.4%
AH50.L
11.4%

Промышленность

RQFI.L
16.6%
AH50.L
20.4%

Сырьевые материалы

RQFI.L
10.7%
AH50.L
14.3%

Потребительский защитный сектор

RQFI.L
7.4%
AH50.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

RQFI.L
6.7%
AH50.L
7.5%

Здравоохранение

RQFI.L
4.9%
AH50.L
6.1%

Коммунальные услуги

RQFI.L
3.0%
AH50.L
2.4%

Энергетика

RQFI.L
2.8%
AH50.L
2.6%

Коммуникационные услуги

RQFI.L
0.8%
AH50.L
1.8%

Недвижимость

RQFI.L
0.5%
AH50.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L

Доходность на риск

RQFI.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.01

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.65

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

4.56

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.89

13.82

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.L на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа AH50.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Просадки

Сравнение просадок RQFI.L и AH50.L

Максимальная просадка RQFI.L за все время составила -47.55%, примерно равная максимальной просадке AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQFI.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-45.94%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-7.76%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-23.87%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-38.27%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-45.94%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-5.78%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-17.41%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.56%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.L и AH50.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) составляет 5.18%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что RQFI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQFI.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.72%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

17.63%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

23.39%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

23.17%

-0.57%

Сравнение комиссий RQFI.L и AH50.L

И RQFI.L, и AH50.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.L и AH50.L

Дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности AH50.L в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.08%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%

Часто задаваемые вопросы

RQFI.L and AH50.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RQFI.L and AH50.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

RQFI.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while AH50.L tracks MSCI China NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQFI.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор