Сравнение RQFI.DE с CHIN.DE
RQFI.DE (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - RQFI.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, RQFI.DE returned 34.46% vs 26.49% for CHIN.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RQFI.DE charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности RQFI.DE и CHIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQFI.DE показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у CHIN.DE с доходностью 6.22%.
RQFI.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 5.34%
CHIN.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RQFI.DE и CHIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 10.42% | 11.14% | 22.25% | -7.63% |
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 6.22% | 16.60% | 23.10% | -6.61% |
Correlation
The correlation between RQFI.DE and CHIN.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between RQFI.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQFI.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск
RQFI.DE
CHIN.DE
Сравнение RQFI.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RQFI.DE | CHIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | 3.02 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.55 | 8.15 | +7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RQFI.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.57 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок RQFI.DE и CHIN.DE
Максимальная просадка RQFI.DE за все время составила -51.79%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.DE и CHIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQFI.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.79% | -22.95% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -8.84% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.80% | -3.48% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.06% | -7.69% | -19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.29% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQFI.DE и CHIN.DE
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) имеют волатильность 5.89% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQFI.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 6.18% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 12.00% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 17.09% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 22.41% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 22.41% | -0.59% |
Сравнение комиссий RQFI.DE и CHIN.DE
RQFI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHIN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQFI.DE и CHIN.DE
Дивидендная доходность RQFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как CHIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 1.44% | 1.84% | 1.40% | 1.98% | 1.97% | 0.90% | 1.32% | 0.75% | 2.31% | 2.00% | 1.81% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
RQFI.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHIN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHIN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.DE.
RQFI.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.DE and 0.55% for CHIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для RQFI.DE и CHIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор