Сравнение RPMMX с CISMX
RPMMX (Reinhart Mid Cap PMV Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RPMMX returned 5.81%/yr vs 5.86%/yr for CISMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RPMMX charges 1.30%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.
Доходность
Сравнение доходности RPMMX и CISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPMMX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPMMX имеют среднегодовую доходность 5.81%, а акции CISMX немного впереди с 5.86%.
RPMMX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 5.81%
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам RPMMX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMMX Reinhart Mid Cap PMV Fund | 2.68% | -0.92% | 8.55% | 5.57% | -7.50% | 25.92% | -0.83% | 24.40% | -11.68% | 10.55% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Correlation
The correlation between RPMMX and CISMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between RPMMX and CISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPMMX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
RPMMX
CISMX
Сравнение RPMMX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPMMX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.12 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.27 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPMMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.07 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RPMMX и CISMX
Максимальная просадка RPMMX за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMMX и CISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPMMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -33.80% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -10.54% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -21.19% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -21.19% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.47% | -33.80% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -15.70% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -6.70% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 4.70% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPMMX и CISMX
Текущая волатильность для Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX) составляет 2.88%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что RPMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPMMX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.62% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 12.73% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 17.07% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.49% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 18.29% | +1.62% |
Сравнение комиссий RPMMX и CISMX
RPMMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPMMX и CISMX
Дивидендная доходность RPMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности CISMX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
RPMMX Reinhart Mid Cap PMV Fund | 6.42% | 6.59% | 3.00% | 5.65% | 5.04% | 0.74% | 0.73% | 0.50% | 9.52% | 8.84% | 2.67% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
RPMMX and CISMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CISMX has higher volatility (4.62%) compared to RPMMX (2.88%). In terms of maximum drawdown, RPMMX dropped -44.47% vs CISMX's -33.80%.
RPMMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPMMX и CISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор