PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPMMX с RPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPMMX с RPMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPMMX (Reinhart Mid Cap PMV Fund) and RPMAX (Reinhart Genesis PMV Fund) are both mutual funds - RPMMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Reinhartfunds, while RPMAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Reinhartfunds. Over the past 5 years, RPMMX returned 3.95%/yr vs 14.48%/yr for RPMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RPMMX charges 1.30%/yr vs 1.20%/yr for RPMAX.

Доходность

Сравнение доходности RPMMX и RPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPMMX показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у RPMAX с доходностью 26.22%.

RPMMX

1 день
0.34%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
2.10%
С начала года
6.58%
1 год
7.24%
3 года*
5.59%
5 лет*
3.95%
10 лет*
6.14%

RPMAX

1 день
0.15%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
18.24%
С начала года
26.22%
1 год
36.47%
3 года*
18.19%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPMMX и RPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMMX
Reinhart Mid Cap PMV Fund		6.58%-0.92%8.55%5.57%-7.50%25.92%-0.83%24.40%-14.55%
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		26.22%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%

Correlation

The correlation between RPMMX and RPMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г.

0.89

The correlation between RPMMX and RPMAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Mid Cap PMV Fund

Reinhart Genesis PMV Fund

Часто сравнивают с RPMMX:
RPMMX с IVOIXRPMMX с VOORPMMX с UMCVXRPMMX с NAMAXRPMMX с AMDVXRPMMX с SMVTXRPMMX с ACMVX
Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с WEMMXRPMAX с HASCXRPMAX с TNVIXRPMAX с SSLCXRPMAX с DFISXRPMAX с PRSVXRPMAX с VSCPX

Доходность на риск

RPMMX vs. RPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMMX
Ранг доходности на риск RPMMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMMX c RPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX) и Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPMMXRPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.09

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.02

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.01

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

13.40

-11.47

RPMMX vs. RPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMMX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа RPMAX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMMX и RPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPMMX и RPMAX

Максимальная просадка RPMMX за все время составила -44.47%, примерно равная максимальной просадке RPMAX в -45.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMMX и RPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPMMXRPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-45.05%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-9.24%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-23.65%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.02%

-23.65%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.46%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.49%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.76%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMMX и RPMAX

Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RPMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPMMXRPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.04%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.55%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

17.89%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

19.98%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

22.68%

-2.86%

Сравнение комиссий RPMMX и RPMAX

RPMMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RPMAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMMX и RPMAX

Дивидендная доходность RPMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности RPMAX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		6.09%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
RPMMX
Reinhart Mid Cap PMV Fund		6.18%6.59%3.00%5.65%5.04%0.74%0.73%0.50%9.52%8.84%2.67%3.29%

Часто задаваемые вопросы

RPMMX and RPMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPMMX has higher volatility (3.29%) compared to RPMAX (3.04%). In terms of maximum drawdown, RPMMX dropped -44.47% vs RPMAX's -45.05%.

RPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPMMX и RPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор