PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIHX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPIHX с CCLFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPIHX (T. Rowe Price Global High Income Bond Fund) and CCLFX (Cliffwater Corporate Lending Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, RPIHX returned 4.76%/yr vs 8.75%/yr for CCLFX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RPIHX charges 0.75%/yr vs 3.42%/yr for CCLFX.

Доходность

Сравнение доходности RPIHX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global High Income Bond Fund (RPIHX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPIHX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 2.33%.

RPIHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.58%
6 месяцев
3.07%
1 год
10.15%
3 года*
11.30%
5 лет*
4.76%
10 лет*
6.02%

CCLFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.37%
3 года*
10.57%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPIHX и CCLFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIHX
T. Rowe Price Global High Income Bond Fund		1.58%11.91%10.44%15.12%-13.09%3.08%5.89%7.15%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		2.33%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Correlation

The correlation between RPIHX and CCLFX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г.

0.14

The correlation between RPIHX and CCLFX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global High Income Bond Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Часто сравнивают с RPIHX:
RPIHX с BSLRPIHX с ISDRPIHX с ECHIXRPIHX с HIORPIHX с FFRHXRPIHX с PRHYXRPIHX с XILSX
Часто сравнивают с CCLFX:
CCLFX с FFRHXCCLFX с PFLEXCCLFX с TRAIXCCLFX с SPYCCLFX с XGSI.LCCLFX с ARESCCLFX с FLOT

Доходность на риск

RPIHX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIHX
Ранг доходности на риск RPIHX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIHX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIHX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global High Income Bond Fund (RPIHX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIHXCCLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
8.50

-5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.20
20.12

-13.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

7.24

-5.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

39.22

-35.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.34

215.60

-199.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIHX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIHX на текущий момент составляет 3.26, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIHX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIHXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

8.50

-5.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

5.10

-4.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

4.57

-3.34

Просадки

Сравнение просадок RPIHX и CCLFX

Максимальная просадка RPIHX за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIHX и CCLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPIHXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-3.91%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-0.19%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.76%

-0.46%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-2.25%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-0.16%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.03%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIHX и CCLFX

T. Rowe Price Global High Income Bond Fund (RPIHX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что RPIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPIHXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.25%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

0.65%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17%

0.88%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

1.73%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

1.88%

+3.47%

Сравнение комиссий RPIHX и CCLFX

RPIHX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIHX и CCLFX

Дивидендная доходность RPIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности CCLFX в 10.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund		10.28%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%
RPIHX
T. Rowe Price Global High Income Bond Fund		9.01%8.86%8.31%7.43%8.56%5.42%5.37%6.43%7.34%6.29%6.20%

Часто задаваемые вопросы

RPIHX and CCLFX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPIHX has higher volatility (0.91%) compared to CCLFX (0.25%). In terms of maximum drawdown, RPIHX dropped -23.77% vs CCLFX's -3.91%.

CCLFX currently has the higher Sharpe Ratio (8.50 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPIHX и CCLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор