Сравнение RPFRX с VGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).
RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFRX и VGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFRX и VGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | -1.44% | -6.17% | 2.30% | 10.48% | -26.78% | 43.26% | -8.25% | 25.39% | -4.52% | 8.32% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -3.59% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции RPFRX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.44% соответственно.
RPFRX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 3.07%
VGRNX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFRX и VGRNX
RPFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.
Доходность на риск
RPFRX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск
RPFRX
VGRNX
Сравнение RPFRX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFRX | VGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.20 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.62 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.96 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.29 | -5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFRX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.20 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.17 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между RPFRX и VGRNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFRX и VGRNX
Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности VGRNX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | 7.31% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.88% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок RPFRX и VGRNX
Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и VGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFRX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -38.77% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -14.35% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -35.59% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -38.77% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -12.65% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -10.74% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.23% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFRX и VGRNX
Текущая волатильность для Davis Real Estate Fund (RPFRX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFRX | VGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.62% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 8.54% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.33% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 13.80% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 14.69% | +6.41% |