PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFRX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPFRX с RFBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPFRX (Davis Real Estate Fund) and RFBAX (Davis Government Bond Fund) are both mutual funds - RPFRX is a REIT fund managed by Davis Funds, while RFBAX is a Government Bonds fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, RPFRX returned 3.81%/yr vs 1.08%/yr for RFBAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RPFRX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for RFBAX.

Доходность

Сравнение доходности RPFRX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPFRX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у RFBAX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции RPFRX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 3.81% против 1.08% соответственно.

RPFRX

1 день
0.99%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.63%
6 месяцев
6.84%
1 год
4.37%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
3.81%

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.48%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPFRX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFRX
Davis Real Estate Fund		7.63%-6.17%2.30%10.48%-26.78%43.26%-8.25%25.39%-4.52%8.32%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.88%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Correlation

The correlation between RPFRX and RFBAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.01

Over the past year, RPFRX and RFBAX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Real Estate Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с RPFRX:
RPFRX с RPFCXRPFRX с DGFAXRPFRX с RPEAXRPFRX с DILAXRPFRX с NYVTXRPFRX с CREMXRPFRX с AIGYX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с DFFGXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с OGVCXRFBAX с DILAXRFBAX с FUMBXRFBAX с PRGMX

Доходность на риск

RPFRX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFRX
Ранг доходности на риск RPFRX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFRX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFRX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFRX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFRX: 55
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFRX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFRXRFBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.86

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
3.01

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.51

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.53

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

17.94

-16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFRX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFRX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFRX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFRXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.86

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.05

-0.67

Просадки

Сравнение просадок RPFRX и RFBAX

Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и RFBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPFRXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.01%

-8.03%

-66.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-0.77%

-9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-0.88%

-21.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-7.61%

-27.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

-8.03%

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.53%

-0.19%

-16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-1.18%

-12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

0.19%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFRX и RFBAX

Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPFRXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.59%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

1.26%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

1.89%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

2.10%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

1.79%

+19.33%

Сравнение комиссий RPFRX и RFBAX

RPFRX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFRX и RFBAX

Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности RFBAX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		3.04%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
RPFRX
Davis Real Estate Fund		6.69%6.48%1.43%2.26%5.33%1.05%1.77%2.78%6.03%5.84%1.61%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RPFRX and RFBAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPFRX has higher volatility (4.43%) compared to RFBAX (0.59%). In terms of maximum drawdown, RPFRX dropped -75.01% vs RFBAX's -8.03%.

RFBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPFRX и RFBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор