Сравнение RPFRX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFRX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFRX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | -1.44% | -6.17% | 2.30% | 10.48% | -26.78% | 43.26% | -8.25% | 25.39% | -4.52% | 8.32% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции RPFRX уступали акциям IVRSX по среднегодовой доходности: 3.07% против 4.44% соответственно.
RPFRX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 3.07%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFRX и IVRSX
RPFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
RPFRX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
RPFRX
IVRSX
Сравнение RPFRX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFRX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.29 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.54 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.17 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.56 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFRX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.29 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RPFRX и IVRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFRX и IVRSX
Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | 7.31% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок RPFRX и IVRSX
Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFRX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -73.77% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.85% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -34.51% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -45.19% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -9.36% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -11.97% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.71% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFRX и IVRSX
Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFRX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.54% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.23% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.01% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 19.65% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.54% | -0.44% |