Сравнение RPFRX с FESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFRX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFRX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RPFRX Davis Real Estate Fund	-1.44%	-6.17%	2.30%	10.48%	-26.78%	43.26%	-8.25%	25.39%	-4.52%	8.18%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	0.79%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью 0.79%.

RPFRX

1 день: 1.65%

1 месяц: -6.54%

С начала года: -1.44%

6 месяцев: -7.17%

1 год: -7.61%

3 года*: 1.18%

5 лет*: -0.38%

10 лет*: 3.07%

FESIX

1 день: 1.39%

1 месяц: -6.78%

С начала года: 0.79%

6 месяцев: -1.67%

1 год: 1.30%

3 года*: 6.11%

5 лет*: 2.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Davis Real Estate Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с RPFRX:

RPFRX с RPFCX RPFRX с RPEAX RPFRX с NYVTX RPFRX с DILAX RPFRX с CREMX RPFRX с DGFAX RPFRX с VGRLX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с JERIX

Сравнение комиссий RPFRX и FESIX

RPFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

RPFRX

Davis Real Estate Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

RPFRX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPFRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFRX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RPFRX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.44	0.08	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.49	0.22	-0.71
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.94	1.03	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.51	0.17	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.41	0.65	-2.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFRX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFRX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FESIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFRX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RPFRX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.44	0.08	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.13	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.15	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.15	+0.21

Корреляция

Корреляция между RPFRX и FESIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFRX и FESIX

Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FESIX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RPFRX Davis Real Estate Fund	7.31%	6.48%	1.43%	2.26%	5.33%	1.05%	1.77%	2.78%	6.03%	5.84%	1.61%	1.19%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.06%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPFRX и FESIX

Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RPFRX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-75.01%	-44.22%	-30.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.53%	-12.48%	-1.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.52%	-34.51%	-1.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.57%	-10.46%	-13.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.38%	-11.53%	-1.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.96%	3.23%	+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFRX и FESIX

Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RPFRX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	4.56%	+0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.18%	9.22%	+0.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.57%	16.47%	+1.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.52%	18.94%	+0.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.10%	21.86%	-0.76%

Сравнение RPFRX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности RPFRX и FESIX

Сравнение доходности по годам RPFRX и FESIX

Доходность по периодам

RPFRX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RPFRX и FESIX

Доходность на риск

RPFRX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

RPFRX

FESIX

Сравнение RPFRX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RPFRX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFRX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок RPFRX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RPFRX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)