PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPF.TO с HLPR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPF.TO с HLPR.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO).

RPF.TO и HLPR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г.. HLPR.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPF.TO и HLPR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPF.TO и HLPR.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		1.93%19.23%28.54%3.28%-18.37%23.47%6.47%0.03%
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		1.87%18.79%28.13%2.89%-17.83%23.17%6.42%0.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPF.TO показывает доходность 1.93%, а HLPR.TO немного ниже – 1.87%.

RPF.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-0.36%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.76%
1 год
18.88%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

HLPR.TO

1 день
0.81%
1 месяц
-0.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.22%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Preferred Share ETF

Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с RPF.TO:
RPF.TO с ZPR.TORPF.TO с TPRF.TORPF.TO с RATE.TORPF.TO с CPD.TORPF.TO с XPF.TORPF.TO с RBNK.TORPF.TO с HPR.TO
Часто сравнивают с HLPR.TO:
HLPR.TO с HPR.TOHLPR.TO с TPRF.TOHLPR.TO с CPD.TOHLPR.TO с XPF.TOHLPR.TO с CHPS.TOHLPR.TO с HBNK.TOHLPR.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий RPF.TO и HLPR.TO

RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HLPR.TO в 0.30%.

RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

RPF.TO vs. HLPR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPF.TO
Ранг доходности на риск RPF.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPF.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HLPR.TO
Ранг доходности на риск HLPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPF.TO c HLPR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPF.TOHLPR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.41

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.93

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.64

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.25

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

11.76

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPF.TO vs. HLPR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPF.TO на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLPR.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPF.TO и HLPR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPF.TOHLPR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между RPF.TO и HLPR.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPF.TO и HLPR.TO

Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как HLPR.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		5.11%5.08%5.48%6.17%5.65%4.22%5.24%5.06%4.51%3.94%1.10%
HLPR.TO
Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPF.TO и HLPR.TO

Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки HLPR.TO в -38.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и HLPR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RPF.TOHLPR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-38.96%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.34%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

-26.79%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.69%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.74%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RPF.TO и HLPR.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.57%, в то время как у Global X Laddered Canadian Preferred Share Index Corporate Class ETF (HLPR.TO) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLPR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPF.TOHLPR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.72%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

3.34%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

7.60%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.51%

8.33%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

13.23%

-0.79%