PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с PUTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с PUTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. PUTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и PUTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и PUTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		-0.43%8.12%6.35%6.65%-6.51%0.44%4.33%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью -0.43%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

PUTIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.24%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.71%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

PIMCO Strategic Bond Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с pdiRPELX с LQDHRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с PUTIX:
PUTIX с PFIUXPUTIX с PIMIXPUTIX с MWCIXPUTIX с FBIIXPUTIX с RBSIXPUTIX с APFPXPUTIX с SVARX

Сравнение комиссий RPELX и PUTIX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.

RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund

Доходность на риск

RPELX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PUTIX
Ранг доходности на риск PUTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXPUTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.21

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.52

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.02

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

11.81

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. PUTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа PUTIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и PUTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXPUTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.21

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.08

-0.14

Корреляция

Корреляция между RPELX и PUTIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и PUTIX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PUTIX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTIX
PIMCO Strategic Bond Fund		4.26%4.56%4.19%2.36%2.32%1.17%2.07%3.31%2.81%4.62%2.58%4.60%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и PUTIX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и PUTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXPUTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-9.59%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.87%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-9.59%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.28%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.25%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.50%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и PUTIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.94%, в то время как у PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXPUTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.01%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.55%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

2.48%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.69%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

2.73%

+2.03%