PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с XFRM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 16.09%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.12%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.11%
С начала года
37.12%
6 месяцев
37.63%
1 год
59.42%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.09%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и XFRM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		37.08%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-15.23%

Correlation

The correlation between ROLG.L and XFRM.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between ROLG.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

ROLG.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.48

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.90

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

6.37

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

14.85

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и XFRM.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-45.81%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-9.28%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-15.22%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-33.95%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.64%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-22.78%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.99%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и XFRM.L

Текущая волатильность для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) составляет 5.90%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.04%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

21.14%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

23.81%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

20.65%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.78%

-1.80%

Сравнение комиссий ROLG.L и XFRM.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и XFRM.L

Ни ROLG.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and XFRM.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор