PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while UC15.L tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.49%
6 месяцев
22.05%
1 год
32.45%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и UC15.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-10.84%

Correlation

The correlation between ROLG.L and UC15.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between ROLG.L and UC15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

ROLG.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.12

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.77

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

5.23

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

13.93

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и UC15.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-42.93%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-6.18%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-13.98%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-17.43%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.53%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-15.17%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и UC15.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.07%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.34%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.26%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

14.69%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

14.80%

+2.18%

Сравнение комиссий ROLG.L и UC15.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и UC15.L

Ни ROLG.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and UC15.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор