Сравнение ROLG.L с IPRV.L
ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity, while IPRV.L is a Financials Equities fund tracking the S&P Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 6.33%/yr for IPRV.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for IPRV.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и IPRV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLG.L торгуется в GBP, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -12.08%.
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
IPRV.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -7.71%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам ROLG.L и IPRV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -12.08% | -4.65% | 26.96% | 32.91% | -19.32% | 45.11% | 2.39% | 40.72% | -15.34% |
Correlation
The correlation between ROLG.L and IPRV.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between ROLG.L and IPRV.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLG.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск
ROLG.L
IPRV.L
Сравнение ROLG.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROLG.L | IPRV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | -0.33 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | -0.69 | +18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROLG.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.41 | +3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.32 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.16 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и IPRV.L
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и IPRV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLG.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -74.08% | +51.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -23.47% | +16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -27.90% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -27.90% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -22.45% | +17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -11.64% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 11.08% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и IPRV.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеют волатильность 5.90% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.75% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 15.11% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 18.90% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 19.52% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 20.36% | -3.38% |
Сравнение комиссий ROLG.L и IPRV.L
ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLG.L и IPRV.L
ROLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 5.23% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROLG.L and IPRV.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.
ROLG.L is categorized as Commodities, while IPRV.L is Financials Equities. ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.75% for IPRV.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и IPRV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор