Сравнение ROLG.L с ERNS.L
ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. ROLG.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 3.62%/yr for ERNS.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%.
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам ROLG.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.07% |
Correlation
The correlation between ROLG.L and ERNS.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between ROLG.L and ERNS.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLG.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
ROLG.L
ERNS.L
Сравнение ROLG.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROLG.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.39 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 20.38 | -13.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 108.76 | -90.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROLG.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 5.30 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 4.34 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.23 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и ERNS.L
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLG.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -1.51% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -0.22% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -0.22% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -0.36% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | 0.00% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -0.05% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.04% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и ERNS.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 0.36% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 0.68% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 0.84% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 0.83% | +16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 0.92% | +16.06% |
Сравнение комиссий ROLG.L и ERNS.L
ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLG.L и ERNS.L
ROLG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROLG.L and ERNS.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.
ROLG.L is categorized as Commodities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор