PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO.AS с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO.AS с BOTZ

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ROBO.AS (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Robotics funds - ROBO.AS tracks the ROBO Global Robotics and Automation Index while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO.AS returned 6.21%/yr vs 1.68%/yr for BOTZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO.AS charges 0.80%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности ROBO.AS и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBO.AS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROBO.AS торгуется в EUR, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROBO.AS показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 2.56%.

ROBO.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-3.83%
С начала года
23.41%
6 месяцев
23.87%
1 год
43.52%
3 года*
12.56%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-1.74%
1 месяц
-8.51%
С начала года
2.56%
6 месяцев
2.20%
1 год
14.44%
3 года*
7.52%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO.AS и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO.AS
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		23.41%9.16%5.54%20.30%-30.09%25.18%33.61%31.81%-16.99%12.61%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		2.56%0.62%19.67%34.80%-39.14%16.77%39.40%34.78%-24.98%17.55%

Correlation

The correlation between ROBO.AS and BOTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between ROBO.AS and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с ROBO.AS:
ROBO.AS с XAIX.DEROBO.AS с SKYE.ASROBO.AS с SSAC.LROBO.AS с AINF.ASROBO.AS с WITS.ASROBO.AS с SXLK.ASROBO.AS с WTCH.AS
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

ROBO.AS vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO.AS
Ранг доходности на риск ROBO.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.AS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO.AS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBO.AS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBO.ASBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.64

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.05

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.92

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

2.67

+8.87

ROBO.AS vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO.AS на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO.AS и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO.AS и BOTZ

Максимальная просадка ROBO.AS за все время составила -36.38%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.AS и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBO.ASBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.38%

-47.08%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-16.89%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-32.72%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-47.08%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-10.99%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-14.84%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

5.79%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO.AS и BOTZ

Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBO.AS) составляет 7.93%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что ROBO.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBO.ASBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

9.11%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

18.48%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

24.32%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

25.54%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

25.30%

-3.80%

Сравнение комиссий ROBO.AS и BOTZ

ROBO.AS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO.AS и BOTZ

ROBO.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.44%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
ROBO.AS
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBO.AS and BOTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.AS.

ROBO.AS tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Legal & General and Global X. Their fees differ too: 0.80% for ROBO.AS and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO.AS и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор