PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBG.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBG.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation Index, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBG.L returned 14.60%/yr vs 9.22%/yr for CMFP.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ROBG.L charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности ROBG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBG.L показывает доходность 28.02%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции ROBG.L превзошли акции CMFP.L по среднегодовой доходности: 14.60% против 9.22% соответственно.

ROBG.L

1 день
-1.53%
1 месяц
9.31%
С начала года
28.02%
6 месяцев
25.47%
1 год
57.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
8.16%
10 лет*
14.60%

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
19.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
32.00%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBG.L и CMFP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		28.02%14.68%-0.04%18.36%-25.90%17.05%40.88%25.34%-16.64%33.32%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%

Correlation

The correlation between ROBG.L and CMFP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2014 г.

0.25

The correlation between ROBG.L and CMFP.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBG.L и CMFP.L

Секторы
ROBG.L
CMFP.L

Промышленность

45.6%

-

Технологии

45.5%
5.1%

Здравоохранение

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.6%

Сырьевые материалы

-

49.3%

Потребительский защитный сектор

-

13.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.7%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBG.L
45.6%
CMFP.L

-

Технологии

ROBG.L
45.5%
CMFP.L
5.1%

Здравоохранение

ROBG.L
4.6%
CMFP.L

-

Потребительский циклический сектор

ROBG.L
2.9%
CMFP.L
8.3%

Коммуникационные услуги

ROBG.L
1.4%
CMFP.L
7.6%

Сырьевые материалы

ROBG.L

-

CMFP.L
49.3%

Потребительский защитный сектор

ROBG.L

-

CMFP.L
13.6%

Энергетика

ROBG.L

-

CMFP.L

-

Финансовые услуги

ROBG.L

-

CMFP.L
10.7%

Недвижимость

ROBG.L

-

CMFP.L
5.5%

Коммунальные услуги

ROBG.L

-

CMFP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с BOTZROBG.L с RBTX.LROBG.L с RBOD.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCG.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с AIAG.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

ROBG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBG.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.16

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.76

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.81

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

11.77

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBG.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBG.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.27

+0.39

Просадки

Сравнение просадок ROBG.L и CMFP.L

Максимальная просадка ROBG.L за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBG.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-50.47%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-6.63%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

-12.97%

-16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.50%

-23.51%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-23.95%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-3.64%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-24.51%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.71%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBG.L и CMFP.L

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ROBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

4.82%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

12.18%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

14.73%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

14.86%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

13.92%

+6.26%

Сравнение комиссий ROBG.L и CMFP.L

ROBG.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBG.L и CMFP.L

Ни ROBG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROBG.L and CMFP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.

ROBG.L is categorized as Robotics, while CMFP.L is Commodities. ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.80% for ROBG.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBG.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор