PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRU.L с MLPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRU.L с MLPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) and MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RNRU.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNRU.L returned 2.64%/yr vs 15.76%/yr for MLPQ.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RNRU.L и MLPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RNRU.L торгуется в GBP, в то время как MLPQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RNRU.L показывает доходность 19.04%, а MLPQ.L немного ниже – 18.94%.

RNRU.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.85%
С начала года
19.04%
6 месяцев
18.52%
1 год
50.49%
3 года*
2.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
16.79%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRU.L и MLPQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		19.04%24.83%-21.90%-19.50%-0.25%-2.90%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.94%-4.55%24.63%12.94%47.46%-2.40%

Correlation

The correlation between RNRU.L and MLPQ.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.23

The correlation between RNRU.L and MLPQ.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с GCLX.LRNRU.L с VWRA.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с GCED.LRNRU.L с XSEN.L
Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с AMLPMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с GCLE.L

Доходность на риск

RNRU.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRU.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRU.LMLPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.04

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
1.44

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.92

1.84

+7.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.05

4.31

+24.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRU.L vs. MLPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRU.L на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа MLPQ.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRU.L и MLPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRU.LMLPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.04

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.19

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RNRU.L и MLPQ.L

Максимальная просадка RNRU.L за все время составила -53.53%, что меньше максимальной просадки MLPQ.L в -75.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRU.L и MLPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRU.LMLPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-75.62%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-9.07%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-19.04%

-18.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-3.53%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-20.03%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.89%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRU.L и MLPQ.L

Текущая волатильность для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) составляет 5.73%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что RNRU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRU.LMLPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.19%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.70%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

16.11%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

19.75%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

27.79%

-9.44%

Сравнение комиссий RNRU.L и MLPQ.L

И RNRU.L, и MLPQ.L имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRU.L и MLPQ.L

Ни RNRU.L, ни MLPQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RNRU.L and MLPQ.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RNRU.L and MLPQ.L have the same expense ratio: 0.50% per year.

RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRU.L и MLPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор