PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQAX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMQAX с UMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX).

RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. UMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMQAX и UMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-19.02%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		-2.94%3.62%17.08%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции UMPIX по среднегодовой доходности: 30.14% против 10.92% соответственно.

RMQAX

1 день
-1.68%
1 месяц
-16.37%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-16.53%
1 год
31.63%
3 года*
33.85%
5 лет*
15.55%
10 лет*
30.14%

UMPIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-16.14%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.88%
1 год
16.94%
3 года*
11.17%
5 лет*
3.80%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ
Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UDPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIXUMPIX с UTPIX

Сравнение комиссий RMQAX и UMPIX

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии UMPIX в 1.51%.

UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RMQAX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQAX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQAXUMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.42

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.48

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

1.90

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQAX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа UMPIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQAXUMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.20

+0.42

Корреляция

Корреляция между RMQAX и UMPIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и UMPIX

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.79%, что больше доходности UMPIX в 0.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		44.79%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.19%0.19%1.20%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и UMPIX

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и UMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMQAXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-85.51%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.11%

-26.94%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-44.80%

-18.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-69.51%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-17.70%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-22.16%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

6.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и UMPIX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеют волатильность 11.12% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMQAXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

11.53%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

22.98%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

41.76%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.16%

39.50%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.29%

41.85%

+4.44%