PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQAX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMQAX с BMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX).

RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMQAX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-19.02%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции BMPIX по среднегодовой доходности: 30.14% против 10.49% соответственно.

RMQAX

1 день
-1.68%
1 месяц
-16.37%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-16.53%
1 год
31.63%
3 года*
33.85%
5 лет*
15.55%
10 лет*
30.14%

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с UTPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с PHPIX

Сравнение комиссий RMQAX и BMPIX

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Доходность на риск

RMQAX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQAX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQAXBMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.66

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.81

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

2.63

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQAX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMPIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQAXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.16

+0.46

Корреляция

Корреляция между RMQAX и BMPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и BMPIX

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.79%, что больше доходности BMPIX в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		44.79%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и BMPIX

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и BMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMQAXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-84.22%

+21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.11%

-21.39%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-38.50%

-24.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-61.41%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-12.48%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-24.24%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

6.60%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и BMPIX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMQAXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

8.81%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.22%

18.58%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.33%

31.56%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.16%

29.57%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.29%

32.06%

+14.23%