PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMQAX с BKPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMQAX с BKPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RMQAX returned 37.61%/yr vs 9.99%/yr for BKPIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RMQAX charges 1.32%/yr vs 1.71%/yr for BKPIX.

Доходность

Сравнение доходности RMQAX и BKPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMQAX показывает доходность 40.14%, что значительно выше, чем у BKPIX с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции BKPIX по среднегодовой доходности: 37.61% против 9.99% соответственно.

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%

BKPIX

1 день
2.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
5.26%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.50%
3 года*
28.51%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMQAX и BKPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		5.26%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%

Correlation

The correlation between RMQAX and BKPIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.46

The correlation between RMQAX and BKPIX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Banks UltraSector Fund

Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ
Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с REPIXBKPIX с USPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с DXNLXBKPIX с ULPIXBKPIX с ENPIX

Доходность на риск

RMQAX vs. BKPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMQAX c BKPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMQAXBKPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.91

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.40

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.36

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

3.41

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMQAX vs. BKPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMQAX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа BKPIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMQAX и BKPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMQAXBKPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.91

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.05

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.06

+0.69

Просадки

Сравнение просадок RMQAX и BKPIX

Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки BKPIX в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и BKPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMQAXBKPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-96.22%

+33.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-21.69%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-37.94%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-61.71%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.18%

-66.21%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.47%

+46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-56.09%

+43.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

8.63%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RMQAX и BKPIX

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMQAXBKPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

7.98%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

22.06%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.15%

32.23%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.19%

40.75%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.42%

43.42%

+3.00%

Сравнение комиссий RMQAX и BKPIX

RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии BKPIX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMQAX и BKPIX

Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.88%, что больше доходности BKPIX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.35%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMQAX and BKPIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMQAX has higher volatility (8.58%) compared to BKPIX (7.98%). In terms of maximum drawdown, RMQAX dropped -63.18% vs BKPIX's -96.22%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMQAX и BKPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор