Сравнение RMNY с RGEF
RMNY (Rockefeller New York Municipal Bond ETF) and RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - RMNY is a Municipal Bonds fund actively managed by Rockefeller, while RGEF is a Global Equities fund actively managed by Rockefeller. Both are actively managed. Over the past year, RMNY returned 7.77% vs 30.81% for RGEF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RMNY и RGEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMNY показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у RGEF с доходностью 14.15%.
RMNY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGEF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMNY и RGEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 2.63% | 2.35% | -0.09% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 14.15% | 25.37% | -1.25% |
Correlation
The correlation between RMNY and RGEF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMNY vs. RGEF — Ранг доходности на риск
RMNY
RGEF
Сравнение RMNY c RGEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) и Rockefeller Global Equity ETF (RGEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMNY | RGEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.11 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 13.91 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMNY | RGEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.45 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок RMNY и RGEF
Максимальная просадка RMNY за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки RGEF в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMNY и RGEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMNY | RGEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -16.01% | +10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -9.95% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.78% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.22% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMNY и RGEF
Текущая волатильность для Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY) составляет 1.31%, в то время как у Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что RMNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMNY | RGEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.14% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 11.11% | -8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 13.77% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 16.77% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 16.77% | -11.58% |
Сравнение комиссий RMNY и RGEF
И RMNY, и RGEF имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMNY и RGEF
Дивидендная доходность RMNY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности RGEF в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.88% | 0.92% | 0.29% |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 4.30% | 4.10% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
RMNY and RGEF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEF has higher volatility (4.14%) compared to RMNY (1.31%). In terms of maximum drawdown, RMNY dropped -5.70% vs RGEF's -16.01%.
On 1-year performance, RGEF leads with 30.81% vs 7.77% for RMNY. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, RMNY has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGEF has performed better with a 30.81% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RMNY and RGEF have the same expense ratio: 0.55% per year.
RMNY has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.88% for RGEF.
RMNY is categorized as Municipal Bonds, while RGEF is Global Equities.
RGEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMNY и RGEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор