PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMMZ с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMMZ с USMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

RMMZ управляется RiverNorth. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RMMZ и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMMZ и USMSX

2026 (YTD)2025202420232022
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		3.01%4.99%2.72%11.22%-12.90%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, RMMZ показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

RMMZ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.11%
С начала года
3.01%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.20%
3 года*
6.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с RMMZ:
RMMZ с RFMRMMZ с RFMZRMMZ с RIVRMMZ с MMURMMZ с NIMRMMZ с RMIRMMZ с RSF
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий RMMZ и USMSX

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

RMMZ vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMMZ
Ранг доходности на риск RMMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMMZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMMZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMMZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMMZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMMZ c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMMZUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

3.75

-3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

6.76

-6.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

3.27

-2.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

6.48

-6.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

34.69

-33.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMMZ vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMMZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMMZ и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMMZUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

3.75

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.86

-1.76

Корреляция

Корреляция между RMMZ и USMSX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMMZ и USMSX

Дивидендная доходность RMMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		7.65%7.86%7.82%7.45%6.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок RMMZ и USMSX

Максимальная просадка RMMZ за все время составила -27.15%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMMZ и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMMZUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.15%

-2.09%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-0.40%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.30%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-0.22%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

0.07%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RMMZ и USMSX

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что RMMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMMZUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.22%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

0.40%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

0.69%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

0.70%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

0.74%

+16.94%