PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMMZ с MMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMMZ с MMU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RMMZ (RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.) and MMU (Western Asset Managed Municipals Fund Inc) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, RMMZ returned 5.81%/yr vs 7.85%/yr for MMU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMMZ и MMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMMZ показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у MMU с доходностью 2.81%.

RMMZ

1 день
-0.27%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.51%
3 года*
5.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMU

1 день
0.29%
1 месяц
4.03%
С начала года
2.81%
6 месяцев
4.41%
1 год
12.19%
3 года*
7.85%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMMZ и MMU

2026 (YTD)2025202420232022
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		6.03%4.99%2.72%11.22%-18.85%
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc		2.81%9.19%6.58%5.63%-14.19%

Correlation

The correlation between RMMZ and MMU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.35

The correlation between RMMZ and MMU shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.

Western Asset Managed Municipals Fund Inc

Часто сравнивают с RMMZ:
RMMZ с MMDRMMZ с RFMRMMZ с RIVRMMZ с MHFRMMZ с RFMZRMMZ с RMIRMMZ с NIM
Часто сравнивают с MMU:
MMU с MMDMMU с RFMZMMU с NACMMU с NIMMMU с EIMMMU с NAZMMU с NCA

Доходность на риск

RMMZ vs. MMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMMZ
Ранг доходности на риск RMMZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMMZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMMZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMMZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMMZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMMZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MMU
Ранг доходности на риск MMU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMMZ c MMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) и Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMMZMMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.36

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.08

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

7.01

+0.86

RMMZ vs. MMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMMZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMU равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMMZ и MMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMMZ и MMU

Максимальная просадка RMMZ за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки MMU в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMMZ и MMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMMZMMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.15%

-34.51%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-5.88%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-12.86%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.39%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.83%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.74%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RMMZ и MMU

Текущая волатильность для RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) составляет 1.66%, в то время как у Western Asset Managed Municipals Fund Inc (MMU) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что RMMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMMZMMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.36%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.08%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

8.34%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

10.69%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

13.01%

+4.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMMZ и MMU

Дивидендная доходность RMMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности MMU в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMU
Western Asset Managed Municipals Fund Inc		6.29%6.26%6.16%4.36%4.65%3.88%4.21%4.96%5.68%5.37%5.67%5.50%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		7.44%7.86%7.82%7.45%6.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMMZ and MMU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMU has higher volatility (2.36%) compared to RMMZ (1.66%). In terms of maximum drawdown, RMMZ dropped -27.15% vs MMU's -34.51%.

MMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMMZ и MMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор