PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMMZ с RIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMMZ с RIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMMZ (RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.) and RIV (RiverNorth Opportunities Fund) are both mutual funds - RMMZ is a Municipal Bonds fund managed by RiverNorth, while RIV is a Tactical Allocation fund managed by RiverNorth. Over the past 3 years, RMMZ returned 7.16%/yr vs 16.35%/yr for RIV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMMZ и RIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) и RiverNorth Opportunities Fund (RIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMMZ показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у RIV с доходностью 4.32%.

RMMZ

1 день
0.27%
1 месяц
0.29%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.28%
1 год
11.30%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

RIV

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.35%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMMZ и RIV

2026 (YTD)2025202420232022
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		5.04%4.99%2.72%11.22%-12.90%
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		4.32%19.69%18.72%2.57%-14.24%

Correlation

The correlation between RMMZ and RIV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.19

The correlation between RMMZ and RIV shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.

RiverNorth Opportunities Fund

Часто сравнивают с RMMZ:
RMMZ с MMDRMMZ с MMURMMZ с RFMRMMZ с RFMZRMMZ с RMIRMMZ с MHFRMMZ с RSF
Часто сравнивают с RIV:
RIV с RSFRIV с RFMRIV с RMIRIV с RFMZRIV с ABRYXRIV с ABRZXRIV с COTZX

Доходность на риск

RMMZ vs. RIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMMZ
Ранг доходности на риск RMMZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMMZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMMZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMMZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMMZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMMZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RIV
Ранг доходности на риск RIV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMMZ c RIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) и RiverNorth Opportunities Fund (RIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMMZRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.22

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.81

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.60

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

4.69

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMMZ vs. RIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMMZ на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMMZ и RIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMMZRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.22

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.42

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RMMZ и RIV

Максимальная просадка RMMZ за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки RIV в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMMZ и RIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMMZRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.15%

-42.99%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-7.64%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-15.18%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.70%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.37%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.61%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RMMZ и RIV

Текущая волатильность для RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) составляет 2.73%, в то время как у RiverNorth Opportunities Fund (RIV) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что RMMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMMZRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.21%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.30%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

10.08%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

16.74%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.23%

-2.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMMZ и RIV

Дивидендная доходность RMMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности RIV в 13.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		13.26%12.80%13.46%13.95%16.61%14.31%13.42%12.34%15.51%10.14%13.01%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		7.51%7.86%7.82%7.45%6.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMMZ and RIV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIV has higher volatility (3.21%) compared to RMMZ (2.73%). In terms of maximum drawdown, RMMZ dropped -27.15% vs RIV's -42.99%.

RIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMMZ и RIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор