Сравнение RMMZ с NMS
RMMZ (RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.) and NMS (Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, RMMZ returned 7.16%/yr vs 9.90%/yr for NMS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMMZ и NMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMMZ показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у NMS с доходностью 7.31%.
RMMZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NMS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам RMMZ и NMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. | 5.04% | 4.99% | 2.72% | 11.22% | -12.90% |
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 7.31% | 2.10% | 19.59% | 1.57% | -22.52% |
Correlation
The correlation between RMMZ and NMS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMMZ vs. NMS — Ранг доходности на риск
RMMZ
NMS
Сравнение RMMZ c NMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) и Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMMZ | NMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 5.38 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 15.35 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMMZ | NMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.91 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RMMZ и NMS
Максимальная просадка RMMZ за все время составила -27.15%, что меньше максимальной просадки NMS в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMMZ и NMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMMZ | NMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.15% | -38.76% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -2.84% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -17.28% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.69% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.71% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.99% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMMZ и NMS
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) и Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund (NMS) имеют волатильность 2.73% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMMZ | NMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.65% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 5.25% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 8.02% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.43% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 14.58% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMMZ и NMS
Дивидендная доходность RMMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности NMS в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 6.69% | 7.29% | 6.05% | 4.03% | 5.24% | 4.19% | 3.93% | 4.05% | 5.52% | 5.20% | 4.68% | 5.60% |
RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. | 7.51% | 7.86% | 7.82% | 7.45% | 6.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMMZ and NMS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMMZ has higher volatility (2.73%) compared to NMS (2.65%). In terms of maximum drawdown, RMMZ dropped -27.15% vs NMS's -38.76%.
NMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMMZ и NMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор