PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMHYX с RALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMHYX с RALVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMHYX (Russell Investments Multifactor Bond Fund) and RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) are both mutual funds - RMHYX is a Global Bonds fund managed by Russell, while RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 5 years, RMHYX returned -0.61%/yr vs 7.79%/yr for RALVX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RMHYX charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for RALVX.

Доходность

Сравнение доходности RMHYX и RALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMHYX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у RALVX с доходностью 8.98%.

RMHYX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.09%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.79%
1 год
4.04%
3 года*
2.60%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
—

RALVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
22.01%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMHYX и RALVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMHYX
Russell Investments Multifactor Bond Fund		-0.51%7.48%-2.99%6.66%-12.55%-1.53%4.68%0.05%
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		8.98%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%2.19%

Correlation

The correlation between RMHYX and RALVX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.17

The correlation between RMHYX and RALVX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor Bond Fund

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RMHYX:
RMHYX с DFGFXRMHYX с DFSHXRMHYX с EAIIXRMHYX с VTIIXRMHYX с PYGSXRMHYX с RELVXRMHYX с DFGBX
Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RCLVXRALVX с RFCYXRALVX с RGIYXRALVX с RFAYXRALVX с RSEAXRALVX с RFBSX

Доходность на риск

RMHYX vs. RALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMHYX
Ранг доходности на риск RMHYX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMHYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMHYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMHYX c RALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMHYXRALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.28

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.21

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.74

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

12.23

-9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMHYX vs. RALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMHYX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа RALVX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMHYX и RALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMHYXRALVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.28

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.25

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RMHYX и RALVX

Максимальная просадка RMHYX за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки RALVX в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMHYX и RALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMHYXRALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-59.59%

+38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.60%

-8.16%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.87%

-13.71%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-24.35%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-0.63%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-13.26%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RMHYX и RALVX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) составляет 2.16%, в то время как у Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что RMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMHYXRALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.96%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

7.79%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

9.83%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

13.19%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

13.68%

-6.69%

Сравнение комиссий RMHYX и RALVX

RMHYX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RALVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMHYX и RALVX

Дивидендная доходность RMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности RALVX в 10.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.70%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
RMHYX
Russell Investments Multifactor Bond Fund		4.30%3.61%5.10%0.34%8.97%4.59%1.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMHYX and RALVX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RALVX has higher volatility (2.96%) compared to RMHYX (2.16%). In terms of maximum drawdown, RMHYX dropped -21.15% vs RALVX's -59.59%.

RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMHYX и RALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор