PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMFGX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMFGX с VDADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMFGX (American Mutual Fund Class R-6) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RMFGX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by American Funds, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. RMFGX is actively managed, while VDADX is passively managed. Over the past 10 years, RMFGX returned 11.48%/yr vs 13.20%/yr for VDADX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RMFGX charges 0.27%/yr vs 0.07%/yr for VDADX.

Доходность

Сравнение доходности RMFGX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMFGX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции RMFGX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 11.48% против 13.20% соответственно.

RMFGX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.17%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.61%
1 год
17.23%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.47%
10 лет*
11.48%

VDADX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.16%
1 год
19.59%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMFGX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6		6.42%16.43%15.28%9.78%-4.19%25.28%5.15%21.92%-2.00%17.86%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.45%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between RMFGX and VDADX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.95

The correlation between RMFGX and VDADX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Mutual Fund Class R-6

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RMFGX:
RMFGX с RWMGXRMFGX с FSMDXRMFGX с LOMAXRMFGX с APGZXRMFGX с FXAIXRMFGX с SCHGRMFGX с VIGAX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

RMFGX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMFGX
Ранг доходности на риск RMFGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMFGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMFGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMFGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMFGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMFGX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMFGXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.95

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.84

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.47

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

9.98

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMFGX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMFGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMFGX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMFGXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.95

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Просадки

Сравнение просадок RMFGX и VDADX

Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMFGXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-31.70%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.93%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-14.95%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-20.42%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

-31.70%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.23%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-3.41%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RMFGX и VDADX

American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что RMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMFGXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.17%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.59%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

10.07%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

14.27%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

16.19%

-2.07%

Сравнение комиссий RMFGX и VDADX

RMFGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMFGX и VDADX

Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMFGX
American Mutual Fund Class R-6		7.41%7.85%6.59%4.06%5.20%4.88%2.30%4.89%6.75%6.23%4.54%6.84%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RMFGX and VDADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RMFGX has higher volatility (2.29%) compared to VDADX (2.17%). In terms of maximum drawdown, RMFGX dropped -29.79% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMFGX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор