Сравнение RMFGX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
RMFGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RMFGX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMFGX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | -1.26% | 16.43% | 15.28% | 9.78% | -4.19% | 25.28% | 5.15% | 21.92% | -2.00% | 17.86% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RMFGX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции RMFGX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 10.95% против 12.24% соответственно.
RMFGX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.95%
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMFGX и VDADX
RMFGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RMFGX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
RMFGX
VDADX
Сравнение RMFGX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMFGX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 5.71 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMFGX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RMFGX и VDADX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMFGX и VDADX
Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности VDADX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 7.99% | 7.85% | 6.59% | 4.06% | 5.20% | 4.88% | 2.30% | 4.89% | 6.75% | 6.23% | 4.54% | 6.84% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок RMFGX и VDADX
Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMFGX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -31.70% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -10.87% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -20.42% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | -31.70% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.01% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.44% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.43% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMFGX и VDADX
American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеют волатильность 4.04% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMFGX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.12% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.86% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 15.33% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 14.30% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.19% | -2.08% |