PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBMX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBMX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

RMBMX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBMX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBMX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		-1.13%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%7.75%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, RMBMX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

RMBMX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-2.63%
1 год
5.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.38%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBPXRMBMX с RMBBXRMBMX с RMBHXRMBMX с RMBTXRMBMX с BARIXRMBMX с BFGIXRMBMX с CTIGX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий RMBMX и EEOFX

RMBMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
RMBMX
RMB SMID Cap Fund

Доходность на риск

RMBMX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBMX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBMXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.52

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.12

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.09

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

6.79

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBMX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBMX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBMX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBMXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.52

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между RMBMX и EEOFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBMX и EEOFX

Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		19.96%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBMX и EEOFX

Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, примерно равная максимальной просадке EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBMXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-50.17%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-13.49%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-50.17%

+21.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-22.58%

+13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-19.83%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.28%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBMX и EEOFX

Текущая волатильность для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) составляет 6.45%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBMXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.95%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

16.62%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

23.25%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

24.89%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

24.72%

-3.94%