Сравнение RMBMX с BBMIX
RMBMX (RMB SMID Cap Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RMBMX returned 5.75%/yr vs 2.56%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RMBMX charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности RMBMX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBMX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
RMBMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 11.59%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- -1.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMBMX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RMBMX RMB SMID Cap Fund | 12.51% | 2.46% | 10.04% | 20.32% | -20.36% | 12.73% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between RMBMX and BBMIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between RMBMX and BBMIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBMX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
RMBMX
BBMIX
Сравнение RMBMX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBMX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.31 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -0.47 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBMX и BBMIX
Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBMX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -28.90% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -8.89% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -23.79% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | -28.90% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.28% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.51% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.33% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBMX и BBMIX
RMB SMID Cap Fund (RMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBMX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 0.00% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 5.87% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 11.00% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.70% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 19.55% | +1.29% |
Сравнение комиссий RMBMX и BBMIX
RMBMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBMX и BBMIX
Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMBMX RMB SMID Cap Fund | 17.54% | 19.73% | 9.50% | 10.12% | 8.40% | 5.53% | 5.34% | 14.27% | 15.63% | 14.74% | 18.84% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
RMBMX and BBMIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBMX has higher volatility (4.92%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, RMBMX dropped -52.47% vs BBMIX's -28.90%.
RMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBMX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор