PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAU.L с UD06.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAU.L с UD06.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) and UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - RMAU.L tracks the LBMA Gold PM Price while UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAU.L returned 18.44%/yr vs 10.20%/yr for UD06.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RMAU.L charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for UD06.L.

Доходность

Сравнение доходности RMAU.L и UD06.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAU.L торгуется в USD, в то время как UD06.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD06.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAU.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у UD06.L с доходностью 19.66%.

RMAU.L

1 день
0.65%
1 месяц
-4.76%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.91%
1 год
32.65%
3 года*
31.36%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—

UD06.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.71%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.34%
1 год
31.32%
3 года*
17.15%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAU.L и UD06.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RMAU.L
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities		3.70%64.57%25.96%13.29%-0.19%-4.14%14.46%
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		19.67%26.52%2.49%-1.74%4.15%28.06%11.61%

Correlation

The correlation between RMAU.L and UD06.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г.

0.45

The correlation between RMAU.L and UD06.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Royal Mint Physical Gold ETC Securities

UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с RMAU.L:
RMAU.L с SGLN.LRMAU.L с IAUMRMAU.L с GLDRMAU.L с IUES.LRMAU.L с iues.LRMAU.L с LQDA.LRMAU.L с CXAP.L
Часто сравнивают с UD06.L:
UD06.L с XDBG.LUD06.L с XFRM.LUD06.L с UC15.LUD06.L с COMX.LUD06.L с CXAP.LUD06.L с XBCU.LUD06.L с BCOG.L

Доходность на риск

RMAU.L vs. UD06.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAU.L
Ранг доходности на риск RMAU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAU.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAU.L c UD06.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAU.LUD06.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.02

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.67

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.22

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

11.55

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAU.L vs. UD06.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAU.L на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа UD06.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAU.L и UD06.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAU.LUD06.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.02

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.54

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.43

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RMAU.L и UD06.L

Максимальная просадка RMAU.L за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки UD06.L в -43.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAU.L и UD06.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAU.LUD06.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-43.88%

+22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

-7.39%

-10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-10.70%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.17%

-30.43%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.95%

-4.42%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.81%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.84%

2.70%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAU.L и UD06.L

The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RMAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD06.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAU.LUD06.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.83%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

12.98%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

15.42%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

18.73%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.00%

+3.34%

Сравнение комиссий RMAU.L и UD06.L

RMAU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UD06.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAU.L и UD06.L

Ни RMAU.L, ни UD06.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RMAU.L and UD06.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.

RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price, while UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). They also come from different issuers: HANetf and UBS. Their fees differ too: 0.22% for RMAU.L and 0.34% for UD06.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAU.L и UD06.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор