Сравнение RMAU.L с FAIG.L
RMAU.L (The Royal Mint Physical Gold ETC Securities) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - RMAU.L tracks the LBMA Gold PM Price while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAU.L returned 18.44%/yr vs 10.77%/yr for FAIG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RMAU.L charges 0.22%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAU.L и FAIG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAU.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у FAIG.L с доходностью 19.26%.
RMAU.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 19.03%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам RMAU.L и FAIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAU.L The Royal Mint Physical Gold ETC Securities | 3.70% | 64.57% | 25.96% | 13.29% | -0.19% | -4.14% | 14.46% |
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.26% | 15.92% | 4.08% | -7.24% | 16.01% | 30.43% | 8.10% |
Correlation
The correlation between RMAU.L and FAIG.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAU.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск
RMAU.L
FAIG.L
Сравнение RMAU.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAU.L | FAIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 4.98 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 12.76 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAU.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.28 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.08 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок RMAU.L и FAIG.L
Максимальная просадка RMAU.L за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAU.L и FAIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAU.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -68.50% | +46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -6.30% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | -10.42% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -24.76% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.95% | -14.57% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -44.38% | +37.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.46% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAU.L и FAIG.L
The Royal Mint Physical Gold ETC Securities (RMAU.L) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что RMAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAU.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.70% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 11.58% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 13.79% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 15.39% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 13.53% | +7.81% |
Сравнение комиссий RMAU.L и FAIG.L
RMAU.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAU.L и FAIG.L
Ни RMAU.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RMAU.L and FAIG.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAU.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAU.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
RMAU.L tracks LBMA Gold PM Price, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for RMAU.L and 0.49% for FAIG.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAU.L и FAIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор