Сравнение RMAP.L с SGLD.L
RMAP.L (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - RMAP.L tracks the Gold while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAP.L returned 18.63%/yr vs 18.75%/yr for SGLD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RMAP.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAP.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RMAP.L торгуется в GBp, в то время как SGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAP.L показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью -4.73%.
RMAP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- —
SGLD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам RMAP.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | -5.00% | 53.50% | 27.99% | 7.09% | 11.74% | -2.96% | -12.44% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -4.73% | 53.13% | 28.43% | 7.70% | 11.80% | -3.17% | 14.53% |
Correlation
The correlation between RMAP.L and SGLD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between RMAP.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAP.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
RMAP.L
SGLD.L
Сравнение RMAP.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMAP.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 3.08 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMAP.L и SGLD.L
Максимальная просадка RMAP.L за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки SGLD.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAP.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAP.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -41.62% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -23.08% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -23.08% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -23.08% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.27% | -22.88% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -13.52% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 8.14% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAP.L и SGLD.L
Текущая волатильность для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) составляет 8.09%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что RMAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAP.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 8.89% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 22.44% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 25.18% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 17.03% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 15.84% | +6.77% |
Сравнение комиссий RMAP.L и SGLD.L
RMAP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAP.L и SGLD.L
Ни RMAP.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, RMAP.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for RMAP.L.
RMAP.L tracks Gold, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for RMAP.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAP.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор