Сравнение RMAP.L с METP.L
RMAP.L (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RMAP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while METP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, RMAP.L returned 33.56% vs -3.64% for METP.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RMAP.L charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for METP.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAP.L и METP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAP.L показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у METP.L с доходностью -8.08%.
RMAP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- —
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- -3.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAP.L и METP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 3.85% | 28.57% |
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
Correlation
The correlation between RMAP.L and METP.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAP.L vs. METP.L — Ранг доходности на риск
RMAP.L
METP.L
Сравнение RMAP.L c METP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAP.L | METP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.07 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.12 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.07 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.21 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок RMAP.L и METP.L
Максимальная просадка RMAP.L за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки METP.L в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAP.L и METP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -53.17% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -53.17% | +25.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -42.94% | +23.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -23.16% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 31.91% | -18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAP.L и METP.L
Текущая волатильность для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) составляет 5.08%, в то время как у HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что RMAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 10.24% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 20.43% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 52.25% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 51.09% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 51.09% | -27.36% |
Сравнение комиссий RMAP.L и METP.L
RMAP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии METP.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAP.L и METP.L
Ни RMAP.L, ни METP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RMAP.L and METP.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
RMAP.L is categorized as Precious Metals, while METP.L is Technology Equities. RMAP.L tracks Gold, while METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.22% for RMAP.L and 0.65% for METP.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAP.L и METP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор