PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RM8U.DE с VZLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RM8U.DE с VZLE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RM8U.DE (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and VZLE.DE (WisdomTree Physical Precious Metals) are both Precious Metals funds - RM8U.DE tracks the Gold while VZLE.DE tracks the LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, RM8U.DE returned 19.57%/yr vs 13.65%/yr for VZLE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RM8U.DE charges 0.22%/yr vs 0.44%/yr for VZLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности RM8U.DE и VZLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RM8U.DE торгуется в EUR, в то время как VZLE.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VZLE.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RM8U.DE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у VZLE.DE с доходностью -1.12%.

RM8U.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.12%
1 год
30.96%
3 года*
27.86%
5 лет*
19.57%
10 лет*
—

VZLE.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
45.87%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RM8U.DE и VZLE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RM8U.DE
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC		2.70%48.89%34.03%9.20%6.98%3.69%4.48%
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		-1.11%50.99%30.82%-9.42%10.88%6.60%-8.90%

Correlation

The correlation between RM8U.DE and VZLE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.72

The correlation between RM8U.DE and VZLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

WisdomTree Physical Precious Metals

Часто сравнивают с RM8U.DE:
RM8U.DE с M37R.DERM8U.DE с T3KE.DERM8U.DE с 8PSE.DERM8U.DE с WSLV.DERM8U.DE с W311.DERM8U.DE с 7RIP.DERM8U.DE с EMQQ.DE
Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с UBUD.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с CD91.DE

Доходность на риск

RM8U.DE vs. VZLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RM8U.DE
Ранг доходности на риск RM8U.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM8U.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM8U.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM8U.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM8U.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM8U.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RM8U.DE c VZLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) и WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RM8U.DEVZLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.42

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.87

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.02

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

4.73

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RM8U.DE vs. VZLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RM8U.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZLE.DE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RM8U.DE и VZLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RM8U.DEVZLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

0.58

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.46

+0.54

Просадки

Сравнение просадок RM8U.DE и VZLE.DE

Максимальная просадка RM8U.DE за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки VZLE.DE в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM8U.DE и VZLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RM8U.DEVZLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-39.29%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-22.56%

+6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-22.56%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-28.94%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-20.66%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-13.88%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

9.66%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RM8U.DE и VZLE.DE

Текущая волатильность для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RM8U.DE) составляет 5.04%, в то время как у WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что RM8U.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RM8U.DEVZLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.89%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

28.75%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

32.12%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

23.25%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

20.78%

-4.61%

Сравнение комиссий RM8U.DE и VZLE.DE

RM8U.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VZLE.DE в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RM8U.DE и VZLE.DE

Ни RM8U.DE, ни VZLE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RM8U.DE and VZLE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RM8U.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RM8U.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.44% for VZLE.DE.

RM8U.DE tracks Gold, while VZLE.DE tracks LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: HANetf and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for RM8U.DE and 0.44% for VZLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RM8U.DE и VZLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор