PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLVSX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLVSX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RLVSX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLVSX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%4.13%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, RLVSX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RGEAXRLVSX с RFAYXRLVSX с RFCYXRLVSX с RGIYX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий RLVSX и LSMSX

RLVSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

RLVSX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLVSX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLVSXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.67

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.71

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

1.98

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLVSX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLVSX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLVSX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLVSXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.67

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.58

+0.37

Корреляция

Корреляция между RLVSX и LSMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLVSX и LSMSX

Дивидендная доходность RLVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLVSX и LSMSX

Максимальная просадка RLVSX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLVSX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLVSXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-15.00%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-6.21%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-15.00%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.62%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.88%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.21%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RLVSX и LSMSX

Текущая волатильность для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) составляет 0.80%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что RLVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLVSXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.10%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.60%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

5.78%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

4.44%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

4.52%

-1.20%