PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLSIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLSIX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, RLSIX returned -3.54%/yr vs 8.85%/yr for KCEIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RLSIX charges 1.75%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности RLSIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLSIX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

RLSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.06%
3 года*
12.73%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
6.52%

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLSIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-1.88%8.57%16.06%43.85%-53.89%2.10%54.74%2.66%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between RLSIX and KCEIX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

-0.02

The correlation between RLSIX and KCEIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с JAKVXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

RLSIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLSIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLSIXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.08

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.09

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

4.31

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

12.26

-10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLSIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLSIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLSIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLSIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.08

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.29

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок RLSIX и KCEIX

Максимальная просадка RLSIX за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLSIX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLSIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-16.07%

-44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-2.82%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-6.12%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

-7.12%

-53.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.24%

-0.52%

-26.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-3.47%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

0.99%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RLSIX и KCEIX

Текущая волатильность для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) составляет 2.64%, в то время как у Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что RLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLSIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.84%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

4.26%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

5.85%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

6.91%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

8.06%

+13.49%

Сравнение комиссий RLSIX и KCEIX

RLSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLSIX и KCEIX

RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RLSIX and KCEIX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCEIX has higher volatility (2.84%) compared to RLSIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, RLSIX dropped -60.82% vs KCEIX's -16.07%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLSIX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор