PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKT.L с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RKT.L с JNJ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RKT.L (Reckitt Benckiser Group plc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. RKT.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RKT.L returned -1.65%/yr vs 10.83%/yr for JNJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RKT.L и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RKT.L торгуется в GBp, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RKT.L показывает доходность -25.57%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции RKT.L уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -1.65% против 10.83% соответственно.

RKT.L

1 день
1.88%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-25.57%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-11.24%
3 года*
-7.88%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
-1.65%

JNJ

1 день
0.00%
1 месяц
8.10%
С начала года
14.87%
6 месяцев
16.57%
1 год
56.05%
3 года*
14.39%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKT.L и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		-25.57%29.18%-6.74%-2.96%-6.86%-0.34%9.42%4.81%-10.86%2.60%
JNJ
Johnson & Johnson		14.87%36.97%-3.15%-13.15%18.58%12.49%7.57%11.80%0.49%13.67%

Correlation

The correlation between RKT.L and JNJ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKT.L:

£29.67B

JNJ:

$567.68B

EPS

RKT.L:

£6.17

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

RKT.L:

7.37

JNJ:

26.85

Коэффициент PEG

RKT.L:

0.15

JNJ:

0.89

Коэффициент P/S

RKT.L:

1.22

JNJ:

5.86

Коэффициент P/B

RKT.L:

3.83

JNJ:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

RKT.L:

£24.88B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

RKT.L:

£15.10B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

RKT.L:

£6.67B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reckitt Benckiser Group plc

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с RKT.L:
RKT.L с VOORKT.L с LWDB.LRKT.L с PGRKT.L с HMWO.LRKT.L с CUKX.LRKT.L с CHDRKT.L с SWDA.L
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

RKT.L vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT.L
Ранг доходности на риск RKT.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKT.L c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RKT.LJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.25

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
4.68

-5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.56

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.53

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

14.39

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RKT.L vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKT.L на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT.L и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RKT.LJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

3.25

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.64

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.38

Просадки

Сравнение просадок RKT.L и JNJ

Максимальная просадка RKT.L за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки JNJ в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT.L и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKT.LJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-23.28%

-18.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.10%

-12.44%

-17.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-16.22%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-23.28%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-23.28%

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-5.35%

-27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-6.93%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

3.91%

+7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RKT.L и JNJ

Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что RKT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKT.LJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.24%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

13.14%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

17.39%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

17.71%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

19.95%

+2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT.L и JNJ

Дивидендная доходность RKT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности JNJ в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		10.12%3.30%3.90%3.31%2.91%2.64%2.56%2.71%2.69%2.24%2.05%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKT.L и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reckitt Benckiser Group plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202120222023202420252026
7.22B
24.06B
(RKT.L) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RKT.L значения в GBp, JNJ значения в USD

Сравнение рентабельности RKT.L и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reckitt Benckiser Group plc и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%202120222023202420252026
60.6%
71.5%
Активы портфеля
RKT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.37B при выручке в 7.22B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

RKT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 7.22B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

RKT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 7.22B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

RKT.L and JNJ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKT.L и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор