Сравнение RKNG с SPYT
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - RKNG is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -22.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKNG и SPYT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | -12.59% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.46% |
Correlation
The correlation between RKNG and SPYT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. SPYT — Ранг доходности на риск
RKNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение RKNG c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKNG | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKNG и SPYT
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -18.25% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -0.66% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -1.98% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 11.49% | +50.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.57% | 14.75% | +46.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 14.75% | +46.82% |
Сравнение комиссий RKNG и SPYT
RKNG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и SPYT
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and SPYT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKNG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKNG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for SPYT.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 0.00% for RKNG.
RKNG is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор