PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции RITGX превзошли акции VWEHX по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.18% соответственно.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий RITGX и VWEHX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

RITGX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.90

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.86

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.79

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

11.37

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.80

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.99

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.87

+0.32

Корреляция

Корреляция между RITGX и VWEHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и VWEHX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и VWEHX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-30.17%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.52%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-13.83%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-19.69%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.80%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.30%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.62%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и VWEHX

American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеют волатильность 1.37% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.39%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.29%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.45%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.85%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.26%

+0.26%