PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с VFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-1.08%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.38%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции RITGX превзошли акции VFSIX по среднегодовой доходности: 6.51% против 2.59% соответственно.

RITGX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.29%
1 год
6.25%
3 года*
8.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.51%

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VIPIXRITGX с VASGXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VSGDXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPY

Сравнение комиссий RITGX и VFSIX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

RITGX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.94

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.20

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.98

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

12.10

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.53

-0.35

Корреляция

Корреляция между RITGX и VFSIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и VFSIX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VFSIX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.25%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и VFSIX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-9.21%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.71%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-9.21%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-9.21%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.42%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.79%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.42%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и VFSIX

American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что RITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.75%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.50%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.53%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

2.95%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

2.47%

+3.04%