PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с SHYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и SHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		-0.02%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%9.93%0.02%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции RITGX превзошли акции SHYG по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.36% соответственно.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

SHYG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.12%
1 год
6.67%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SPHYSHYG с SJNKSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с VOO

Сравнение комиссий RITGX и SHYG

RITGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

RITGX vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXSHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.29

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.93

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.82

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

10.29

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.71

+0.47

Корреляция

Корреляция между RITGX и SHYG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и SHYG

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности SHYG в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.09%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и SHYG

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и SHYG.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-19.26%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.77%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-9.39%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-19.26%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.62%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.46%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.67%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и SHYG

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) составляет 1.37%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что RITGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.96%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.46%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

5.20%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.71%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

6.43%

-0.91%