Сравнение RISE с EVLU
RISE (Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RISE is actively managed, while EVLU is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISE charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности RISE и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 18.23%
- С начала года
- 24.58%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISE и EVLU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | -7.75% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 7.73% |
Correlation
The correlation between RISE and EVLU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE vs. EVLU — Ранг доходности на риск
RISE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EVLU
Сравнение RISE c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISE | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISE и EVLU
Максимальная просадка RISE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -17.17% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -9.15% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -3.65% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE и EVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 20.66% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.40% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.40% | -2.04% |
Сравнение комиссий RISE и EVLU
RISE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE и EVLU
Дивидендная доходность RISE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности EVLU в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.90% | 5.20% | 1.03% |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISE and EVLU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.73% for RISE.
EVLU has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.49% for RISE.
They also come from different issuers: Pictet and iShares. Their fees differ too: 0.73% for RISE and 0.35% for EVLU.
Подберите оптимальное распределение для RISE и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор