Сравнение RISE.L с UHYC.L
RISE.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds - RISE.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while UHYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RISE.L returned 6.74%/yr vs 5.82%/yr for UHYC.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISE.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for UHYC.L.
Доходность
Сравнение доходности RISE.L и UHYC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RISE.L торгуется в GBp, в то время как UHYC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RISE.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у UHYC.L с доходностью 1.51%.
RISE.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
UHYC.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISE.L и UHYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.29% | 5.86% | 5.76% | 7.62% | 2.70% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 1.47% | 1.08% | 9.84% | 6.43% | -0.91% |
Correlation
The correlation between RISE.L and UHYC.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between RISE.L and UHYC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE.L vs. UHYC.L — Ранг доходности на риск
RISE.L
UHYC.L
Сравнение RISE.L c UHYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISE.L | UHYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.91 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 5.76 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISE.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.19 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.51 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок RISE.L и UHYC.L
Максимальная просадка RISE.L за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки UHYC.L в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE.L и UHYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -11.11% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -4.04% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -9.14% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.87% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.11% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.34% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE.L и UHYC.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) составляет 1.24%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что RISE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 2.01% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 5.12% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 6.49% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.97% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 8.97% | -0.14% |
Сравнение комиссий RISE.L и UHYC.L
RISE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UHYC.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE.L и UHYC.L
Дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8.29% | 6.61% | 6.89% | 6.13% | 5.06% | 4.52% | 4.96% | 5.81% | 6.42% | 5.91% | 2.65% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISE.L and UHYC.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for RISE.L.
RISE.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while UHYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for RISE.L and 0.25% for UHYC.L.
Подберите оптимальное распределение для RISE.L и UHYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор