Сравнение RISE.L с STHE.L
RISE.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and STHE.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged) are both High Yield Bonds funds - RISE.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while STHE.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RISE.L returned 4.64%/yr vs 3.38%/yr for STHE.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RISE.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for STHE.L.
Доходность
Сравнение доходности RISE.L и STHE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RISE.L торгуется в GBp, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
RISE.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
STHE.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам RISE.L и STHE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.29% | 5.86% | 5.76% | 7.62% | -3.13% | 4.04% | 14.09% | 13.14% | 2.07% | 3.75% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | -0.05% | 12.13% | 2.00% | 6.78% | -2.17% | -2.63% | 7.54% | 0.75% | -2.45% | 7.98% |
Correlation
The correlation between RISE.L and STHE.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов RISE.L и STHE.L
Секторы
RISE.L
STHE.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
RISE.L
STHE.L
Сырьевые материалы
RISE.L
-
STHE.L
Коммуникационные услуги
RISE.L
-
STHE.L
Потребительский циклический сектор
RISE.L
-
STHE.L
Потребительский защитный сектор
RISE.L
-
STHE.L
Энергетика
RISE.L
-
STHE.L
Здравоохранение
RISE.L
-
STHE.L
Промышленность
RISE.L
-
STHE.L
Недвижимость
RISE.L
-
STHE.L
Технологии
RISE.L
-
STHE.L
Коммунальные услуги
RISE.L
-
STHE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск
RISE.L
STHE.L
Сравнение RISE.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISE.L | STHE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.86 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 8.88 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISE.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок RISE.L и STHE.L
Максимальная просадка RISE.L за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE.L и STHE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -22.78% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.73% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -3.18% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.05% | -10.89% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.68% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -5.22% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.88% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE.L и STHE.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что RISE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE.L | STHE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.38% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 3.42% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.81% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.10% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 9.06% | -0.23% |
Сравнение комиссий RISE.L и STHE.L
RISE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE.L и STHE.L
Дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности STHE.L в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 8.29% | 6.61% | 6.89% | 6.13% | 5.06% | 4.52% | 4.96% | 5.81% | 6.42% | 5.91% | 2.65% | 0.00% |
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged | 7.08% | 7.17% | 7.64% | 6.27% | 4.99% | 4.57% | 4.88% | 5.14% | 5.37% | 5.18% | 5.41% | 5.28% |
Часто задаваемые вопросы
RISE.L and STHE.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RISE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RISE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STHE.L.
RISE.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while STHE.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for RISE.L and 0.60% for STHE.L.
Подберите оптимальное распределение для RISE.L и STHE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор