PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISE.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISE.L с JGYH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RISE.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) are both High Yield Bonds funds tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, RISE.L returned 4.64%/yr vs 4.89%/yr for JGYH.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RISE.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JGYH.L.

Доходность

Сравнение доходности RISE.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RISE.L торгуется в GBp, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RISE.L показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у JGYH.L с доходностью 1.97%.

RISE.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.00%
3 года*
6.74%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

JGYH.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.39%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.59%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISE.L и JGYH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RISE.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.29%5.86%5.76%7.62%-3.13%4.04%11.08%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		1.97%4.09%7.92%5.18%0.63%3.10%-0.09%

Correlation

The correlation between RISE.L and JGYH.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г.

0.88

The correlation between RISE.L and JGYH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

Часто сравнивают с RISE.L:
RISE.L с CRHG.LRISE.L с SPHYRISE.L с HYGRISE.L с HYUS.LRISE.L с FAHY.LRISE.L с SDHY.LRISE.L с STHY.L
Часто сравнивают с JGYH.L:
JGYH.L с HYFC.LJGYH.L с UHYC.LJGYH.L с SDHY.LJGYH.L с GFGB.LJGYH.L с FAHY.LJGYH.L с STHY.LJGYH.L с JHYP.L

Доходность на риск

RISE.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISE.L
Ранг доходности на риск RISE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISE.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISE.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISE.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISE.LJGYH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.93

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.86

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.97

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

11.86

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISE.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISE.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGYH.L равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISE.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISE.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.42

+0.43

Просадки

Сравнение просадок RISE.L и JGYH.L

Максимальная просадка RISE.L за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки JGYH.L в -12.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE.L и JGYH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISE.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-12.24%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.41%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.65%

-7.56%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.05%

-7.75%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.52%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RISE.L и JGYH.L

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF (RISE.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) имеют волатильность 1.24% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISE.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.22%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

3.56%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

4.94%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.92%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.83%

8.60%

+0.23%

Сравнение комиссий RISE.L и JGYH.L

RISE.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JGYH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISE.L и JGYH.L

Дивидендная доходность RISE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISE.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF		8.29%6.61%6.89%6.13%5.06%4.52%4.96%5.81%6.42%5.91%2.65%

Часто задаваемые вопросы

RISE.L and JGYH.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGYH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGYH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for RISE.L.

Both ETFs track ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for RISE.L and 0.35% for JGYH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISE.L и JGYH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор