Сравнение RIPIX с RYVPX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and RYVPX (Royce Smaller-Companies Growth Fund) are both mutual funds - RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYVPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.52%/yr vs 3.96%/yr for RYVPX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.49%/yr for RYVPX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и RYVPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у RYVPX с доходностью 18.49%.
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
RYVPX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам RIPIX и RYVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
RYVPX Royce Smaller-Companies Growth Fund | 18.49% | 19.53% | 21.81% | 16.97% | -32.45% | 6.61% | 49.45% | 23.68% | -17.17% |
Correlation
The correlation between RIPIX and RYVPX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.61 |
The correlation between RIPIX and RYVPX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. RYVPX — Ранг доходности на риск
RIPIX
RYVPX
Сравнение RIPIX c RYVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | RYVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.42 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.96 | -8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и RYVPX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки RYVPX в -59.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и RYVPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | RYVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -59.03% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -15.22% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -25.76% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -48.19% | +6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -0.75% | -26.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -13.14% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.61% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и RYVPX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.15%, в то время как у Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | RYVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.98% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 15.95% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 20.93% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 26.39% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 24.98% | -8.83% |
Сравнение комиссий RIPIX и RYVPX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RYVPX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и RYVPX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности RYVPX в 14.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVPX Royce Smaller-Companies Growth Fund | 14.17% | 16.79% | 2.92% | 0.00% | 4.34% | 34.97% | 10.32% | 3.47% | 45.66% | 20.89% | 11.40% | 24.57% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and RYVPX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVPX has higher volatility (6.98%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs RYVPX's -59.03%.
RYVPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и RYVPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор